Ричард Хэнни приезжает в Англию из Канады. Во время очередного представления в мюзик-холле мужчина знакомится с интересной девушкой. Отношения завязываются при странных обстоятельствах: в зале раздается выстрел, и напуганная Анабэлла Смит просит предоставить ей ночлег. В его квартире она запрещает Ричарду открывать дверь и отвечать на звонки. Девушка рассказывает ему, что выстрел сделала она, чтобы отвлечь внимание от тех, кто хочет её убить. Анабэлла оказывается агентом тайной полиции, и теперь Ричарду тоже угрожает опасность.
Девушка упоминает «39 ступеней» – таинственный проект, шеф которого скрывается. Лишь одна примета выдает его – отсутствие фаланги мизинца. Ночью Анабэллу убивают, но она успевает отметить на карте Шотландии место, где скрывается тайна. Хэнни отправляется туда, за ним гонятся шпионы. Все подозрения в убийстве Смит обрушиваются на него.
Шотландец показывает ему дорогу. Преследователи не отстают. Уважаемый гражданин, адрес которого указала Анабэлла, не хочет рисковать и не отпускает Хэнни. Он тоже шпион. Он стреляет в главного героя, но пуля попадает в требник. Ричард дает показания в полиции, но шотландские власти хотят посадить его. На суде он произносит пылкую речь. Вместе со «свидетельницей» Памелой они едут к главному шпиону, у которого нет мизинца, но им удается сбежать. Они раскрывают преступления шпионской организации «39 ступеней».
