U 1972 yilda GUCEI Sirk maktabining klounlik bo'limini tamomlagan. Keyin GITISning rejissyorlik bo'limiga o'qishga kirdi va 1982 yilda muvaffaqiyatli tamomlagan. 1972 dan 1980 yilgacha Anatoliy Kalmykov Moskva sirkida kloun bo'lib ishlagan. Uning san'atkorlik imidjlaridan biri — katta ayolning zaif sherigi. 1980 dan 1990 yilgacha "Moskoncert" davlat madaniyat muassasasida xizmat qilgan.
Kalmykov — epizodik rollarning tan olingan ustalaridan biri. Kichik rollarni o'ynab, artisti o'z qahramonining to'liq xarakterini yaratib, namoyish etishga muvaffaq bo'ladi. Anatoliy Yegorovichning odatiy qahramoni — qo'rqoq, qo'rqoq, ko'pincha oddiy va ezilib ketgan odam.
Anatoliy Kalmykovning kino karerasi 1970 yilda boshlangan. Uning kinoDAGI birinchi ishi — Viktor Titov va Yuriy Bogatirenkoning "Uch apelsinga muhabbat" myuziklidagi roli bo'lgan. Keyin artisti uzoq vaqt ekranlarda paydo bo'lmagan, ko'proq sirk ishiga bag'ishlangan.
Uning kinoga qaytishi faqat 1972 yilda Yuriy Chulyukinning "Voyaga chiqishni xohlamayman" filmidagi kloun roli bilan sodir bo'lgan. Keyin aktyorning filmografiyasi "Xoakina Mur'yeta yulduzi va o'limi", "Erta, erta tong", "Uning yoshligi retsepti", "Oltin baliq", "Go'zallik saloni", "Xavfli sayohatning quvnoq xronikasi", "Kapuchinlar bulvari odami" va "Favvora" kabi filmlarda rollar bilan to'ldirilgan.
90-yillarda Kalmykov mashhur rejissyorlar kabi Vladimir Men'shov ("Shirli-Mirili"), Georgiy Danelya ("Orel va Reshka") va Alla Surikova ("Dushanba bolalari") filmlarida ishtirok etgan.
Asrlar o'rtasida, o'z yurtimiz televizion seriallar sanoatining paydo bo'lish davrida, Anatoliy Kalmykov eng talab qilinadigan serial aktyorlaridan biriga aylangan. Uning ishini "Poyonchi nima dedi", "Go'zallik malikasi yoki juda qiyin bolalik", "Do'stona oila", "Sirk", "Tergovchilar", "Viloyatliklar", "Yulduzchi", "Oltin buzoq", "Muxhtarning qaytishi 3" va boshqa ko'plab teleproyektlarda ko'rish mumkin.
Shuningdek, Anatoliy Kalmykov "Fitil" va "Yeralash" kinorejissurlari uchun bir necha marta suratga tushgan.
