Qizga to'rt yoshga to'lganida, KGBda ishlagan otasi Amerikaga jo'nab, oilani qoldirib ketgan. U doimo qizining taqdiri bilan masofadan qiziqib, unga yordam bergan, shuning uchun Annaning otasi bilan munosabatlari mukammal. Kichikligidan Aya e'tibor markazida bo'lishni yaxshi ko'rardi. Shuning uchun barcha mumkin bo'lgan to'dalar ichidan xor va musiqa maktabini tanlagan. Onasi Aya uchun faqat eng yaxshisini tanlagan. Shunday qilib, u qizini Moskvadagi eng yaxshi gimnaziyaga, "yulduzli bolalar" o'qiydigan joyga berishga qaror qilgan. Maktab muhitida asabiy edi, bolalar o'qituvchilarning ularni munosib baholashlari uchun adeta kurashib turishgan. Maktabning so'nggi sinflarida Annа model agentliklari bilan ishlay boshladi va reklama suratlarida suratga tushdi. Keyin Parijda model sifatida ishlamoqchi bo'lgan taklif keldi. Qizga atigi o'n olti yosh bo'lgan va uning onasi qizini yolg'iz qo'yib yubormaslik uchun u bilan birga borishga qaror qildi. Parijda Gorshkovlarning ishlari unchalik muvaffaqiyatli bo'lmadi, kastinglarda Annaga zerikarli tuyuldi va agentliklar buni sezishdi. Frantsiyada ikki oy o'tkazgandan so'ng, Annа hech qanday shartnoma imzolamadi va onasi bilan Moskvaga qaytib ketdi.
2001-yilda Annа boshqaruv institutiga, xodimlarni boshqarish fakultetiga o'qishga kirdi, u erda ikki yil o'qigandan so'ng, Gorshkova o'zini "Amedia" kinokompaniyasining aktyorlik mahorati maktabidagi kurslarda sinab ko'rishga qaror qildi. Ushbu maktabdan so'ng Annа aktyorlik kasbiga kirdi. Uning birinchi ishi “Beda Naстya” seriali bo'lib, u erda Annа Polina Pen'kovani o'ynadi. Tanqidchilar aktyoraning debyutini bir xillik bilan bahslamadilar, Annaning tashqi ko'rinishi bilan hech narsa o'ynamoq shart emas, faqat tarixiy libosda kamera oldida harakat qilish kifoya deb hazillashgan, ammo baribir rejissyorlar Annani o'z loyihalarida ishtirok etishga taklif qilishda davom etishdi. Shunday qilib, 2004-yilda Annani Koren Shahnazarov o'zining “Vsadnik po imeni smert” filmidagi suratga olishga taklif qildi, u erda u Rogoznikovani o'ynadi.
Keyin “Dorogaya Maшa Berezina” serialidagi suratga olishlar keldi, u erda Annа bosh qahramonning do'sti Olga Smirnovani o'ynadi, shuningdek “Dve sud'by - 2” va “Dve sud'by - 3” teleseriallaridagi suratga olishlar, u erda Gorshkova Daryani o'ynadi. Asosiy rolni Gorshkova 2006-yilda sakkiz qismli “Bilet v garem” filmida olgan, u erda u viloyatlik Maшani, uni arab shayxi uchun o'g'irlab ketgan rolini ijro etgan. 2008-yilda u Anatoliy Rybakovning “Tяжeliy pesok” romaniga asoslangan serialda (Zina roli) suratga tushgan. Ushbu serial Marbellda o'tkazilgan xalqaro festivalning gran-priini olgan.
2007-yilda Gorshkova yana asosiy rolni olgan, bu safar yangi yil komediyasida “Spartakiada. Lokal potepenie”. “Spartakiadaning” keyin Annani Stansilav Sergeevich Govoruxin kastingga taklif qildi va uni Konstantin Stanyukovichning hikoyasiga asoslangan “Passajirka” filmidagi Vera Sergeevna Klark rolida tasdiqladi. O'sha yili Annа biznesmen Mixail Borshovga turmushga chiqdi. To'yni Ispaniyada nishonlashgan, marosim rejissyori mashhur televizion shoularning postanovchisi Lina Arifulina bo'lgan.
