Aktyorlik karerasi Olga Oleksey uchun Lesya Ukrainka nomidagi Rus drama teatrida boshlangan. U shunday spektakllarda o'ynagan: "V plenu strastey", "Gospozha-ministerscha", "Kichik malika", "Neymonat bal", "Yuqoriga tortilgan", "Lulu. Kurtizanka tarixi", "Maskarad", "Jiddiy bo'lish muhim", "Daromadli joy", "Yozgi kechada tush".
Uning birinchi kino ishi "Tormoznoy yo'l" serialidagi rol bo'lgan. Keyin "Uchinchi o'n oylik" filmi ekranga chiqqan, bu yerda yosh ukrainalik aktrisa Gosha Kutsenko, Svetlana Nemolyaeva, Mariya Mironova, Vladimir Shevelkov kabi mashhur aktyorlar bilan birga o'ynagan.
Mashhurlikni Olga Olekseyga "1941" filmi olib keldi, bu Buyuk Vatan urushi boshlanishi haqida. Serialda aktrisa asosiy rollardan birini - qishloq qizi Alena rolini ijro etgan. Loyiha shunchalik ommalashganki, uning davomi suratga olinishga qaror qilingan. 2010 yilda "1942" seriali chiqqan, 2013 yilda esa "1943" seriali, bu yerda Olga Oleksey ham ishtirok etgan.
Bundan tashqari, televidenie ekranlarida aktrisa ishtirokidagi quyidagi filmlar efirga chiqqan: "Razoluchnitsa" (2009), "Vera, Nadejda, Lyubov'" (2010), "Plennitsa" (2013), "Prestupleniye v fokuse" (2014).
