2004 yilda Nizhniy Novgorod shahridagi E.A. Yevstigneyev nomidagi Teatr maktabini tugatgan, shundan keyin Sergey Davydov Moskvaga ko‘chib o‘tgan va u yerda MXAT Maktab-studiosiga o‘qishga kiritilgan. U yerda u taniqli aktyor Konstantin Raykin rahbarligida aktyorlik mahoratini o‘rgangan.
2009 yilda MXAT Maktab-studiosini tugatgandan so‘ng, Sergey Davydov Mixail Kalyagin rahbarligidagi "Et Cetera" teatrining truppasiga qo‘shilgan. "Burya" spektaklidagi roli, rejissyor Robert Sturna tomonidan Uilyam Shekspir asari asosida sahnalashtirilgan, aktyorning "Et Cetera" teatrida birinchi ishlaridan biri bo‘lgan. Bundan tashqari, aktyor Ferdinand qiyofasini ajoyib tarzda ijro etgan va Olga Kotelniki bilan yorqin duet yaratgan. Tanqidchilar ta’kidlashicha, Sergey va Olga tomonidan tasvirlangan ikki yosh va chiroyli qahramonlarning mizansenalari balet spektakli kabi aniq va to‘g‘ri tayyorlangan. "Burya"dan tashqari, Sergey Davydov "Olesya" spektaklida Muta dehqon rolini, "Pojarlar"da Vahab rolini va "Pohozhdeniya Shipova, yoki Starinniy vodevil" spektaklida Karl Karlovich rolini ijro etgan.
Teatr sahnasida o‘zini yaxshi ko‘rsatgandan so‘ng, Sergey Davydov televideniye uchun suratga tushish takliflarini olishni boshladi. Uning ekrandagi debyuti "Dvorik" teleserialidagi talaba kichik roli bo‘lgan. Shundan keyin aktyor "Operatsiya “Gorgona”" televizion harbiy dramasida Yefim rolini ijro etgan, u 1943 yilda Sovet armiyasining hujum operatsiyasi davrida sodir bo‘lgan. Filmning bosh qahramoni, razvedka ofitseri Fyodor Tishkovning vazifasi – har qanday holatda minalangan maydonlar xaritasini olish va shu orqali N shaharni muvaffaqiyatli egallashni ta’minlash.
2011 yilda Sergey Davydov televideniyeda suratga tushishni davom ettirib, "Internlar" mashhur yoshlar serialida to‘rt yosh internlarning ahmoqona holatlariga tushib qolishi haqida chiqqan. Shuningdek, o‘sha yili "Fizika yoki kimyo" dramasi ekranga chiqqan, bu ispancha serialning o‘zimizcha moslashmasi. Filmda Sergey Makslik rolini o‘ynagan va u to‘rt yosh o‘qituvchining bir maktabda ishga joylashib, qiyin muammolar bilan duch kelishi haqida hikoya qiladi.
