Сразу же после ГИТИСа Евгения Добровольская пошла учиться в Московский Художественный академический театр имени Максима Горького. С 1988 года стала актрисой в труппе Театра под руководством Олега Табакова. Проработать в данном месте удалось совсем недолго – уже через год актриса перешла в «Современник». Именно в этих двух театрах молодая девушка работала во время своей учёбы.

А сразу же после окончания второго театрального вуза Евгения Добровольская получила приглашение в труппу МХАТа имени Антона Павловича Чехова. Именно здесь уже в полной мере раскрылся её талант. За время работы на этой сцене, являющейся одной из центральных не только в Москве, но и во всей России, актриса сыграла и в современных постановках, и в классических пьесах. Сама она предпочитает старые произведения классиков, так как видит в них огромную глубину и многослойность. Она считает, что вместе с тем, как взрослеет актёр, он может понимать пьесы Чехова по-новому, так как они очень умны. А вот современные произведения кажутся актрисе более примитивными.

Тем не менее, несмотря на свой скепсис по отношению к современным произведениям, Евгения Добровольская очень много снимается в кино. Она дебютировала на экране ещё в 1983 году в картине «Клетка для канареек» и с тех пор постоянно играет в кино. В общей сложности она снялась практически в полусотне картин и продолжает появляться на телеэкранах. В число самых интересных её работ входят такие ленты, как «Королева Марго», «Кризис среднего возраста», «Ирония судьбы. Продолжение», «Москва, я люблю тебя!» и многие другие.

Насыщена и личная жизнь актрисы. Она уже несколько раз была замужем, имеет нескольких детей.